評估投資組合風險指標方法及投資組合評估裝置

專利類型

發明

專利國別 (專利申請國家)

中華民國

專利申請案號

109131338

專利證號

I 765347

專利獲證名稱

評估投資組合風險指標方法及投資組合評估裝置

專利所屬機關 (申請機關)

國立陽明交通大學

獲證日期

2022/05/21

技術說明

如巴賽爾協議所描述，風險值及期望短缺量為用以評估銀行資本保留需求的財務風險指標。由於因應發展更複雜的金融合約及現實經濟模型，精確且有效計算這些財務風險指標是具有挑戰性的。由於這些財務風險指標與稀有事件相關，因此本案提出一種有效方法用以計算投資組合損失的尾部機率及尾部期望值。投資組合損失藉由德爾塔伽瑪方法近似，其方法假定基本收益於多維t分布中為重尾。最佳傾斜參數由極小化重點抽樣估計量所決定及由自動隨機定點牛頓演算法所尋找。實際數值實驗上驗證本案方法計算變異數及計算的時間均優於標準的蒙地卡羅模擬。

備註

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