金融商品定價系統以及金融商品定價方法FINANCIAL DERIVATIVES PRICING METHOD AND PRICING SYSTEM

專利類型

發明

專利國別 (專利申請國家)

中華民國

專利申請案號

104110027

專利證號

I 534737

專利獲證名稱

金融商品定價系統以及金融商品定價方法FINANCIAL DERIVATIVES PRICING METHOD AND PRICING SYSTEM

專利所屬機關 (申請機關)

國立中央大學

獲證日期

2016/05/21

技術說明

本發明考慮球面蒙特卡羅方法，用以有效率的計算與高斯分佈有關的高維積分。首先，基於高斯分配的機率函數密度函數，我們改寫以直角坐標模式所寫的高維積分，為以及座標模式而寫的高維積分:可分為內部的徑向積分和外部的球面積分。對於外部的球面積分，我們提出一種積分規則，即為旋轉一組最密堆積所得到的單位球面上的點，並取這些點所算的函數值的平均值作為我們的球狀蒙特卡羅的估計值。此發明的應用範圍很廣:包括金融衍生品的定價和風險值的計算，等等財務應用。亦可用於高斯機率的有效計算。 This invention considers a spherical Monte Carlo method for efficiently calculating high-dimensional integrals with normal distributions involved. To begin with, the multivariate normal probability in Cartesian coordinates is rewritten in polor coordinates via an inner radial integral and an outer spherical integral by the spherical transformation. For the outer spherical integral, we apply an integration rule by randomly rotating a predetermined set of well-located points in a unit sphere, which is based on the maximum kissing number problem in sphere packing. Applications include financial derivatives pricing, Value-and-Risk calculation, among others. The proposed method can be also used for calculating multivariate Normal probabilities.

備註

本部(收文號1090071728)同意該校109年11月30日中大研產字第1091401301號函申請終止維護專利(中央)

連絡單位 (專責單位/部門名稱)

智權技轉組

連絡電話

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